10 Kuukauden Liukuva Keskiarvo S & P 500

Faber's Sector Rotation Trading Strategy. Faber's Sector Rotation Trading Strategy. Sector Rotation-pohjaiset kaupankäynnin strategiat ovat suosittuja, koska ne voivat parantaa riskitasoitettuja tuottoja ja automatisoida investointiprosessi Momentum-investointi, joka on alan pyörimisstrategian ytimessä, pyrkii Investoida aloihin, joilla on vahva suorituskyky tiettynä ajanjaksona Momentum-investoinnit ovat toinen suhteellisen vahvan sijoittamisen muoto Tämä artikkeli selittää strategian ja osoittaa sijoittajille, miten tämä strategia voidaan toteuttaa käyttämällä työkaluja Faber ja O Shaunessey. Investointien käsite ja suhteellinen vahvuus investoimalla Kirjassaan "Mitä teokset Wall Streetilla" James O Shaunessey kertoo parhaiten menestyvistä strategioista viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana. Osa Shaunessey totesi neljännessä painoksessaan, että suhteelliset vahvuusstrategiat olivat johdonmukaisesti Suorituskykyluettelo Sijoittajat palkitaan ostajien vahvin varastot ja välttää Heikoin Voimakkuus on vahvempi, kun taas heikot ovat yleensä heikompia Tämä on järkevää, koska Wall Street rakastaa voittajiaan ja vihaa menettäneitä. Mebane Faber, Cambria Investment Management, kirjoitti valkoisen kirjan nimeltä Relative Strength Strategies for Investing Google Hänen nimensä ja paperin nimen yksityiskohdat Faber havaitsi 20-luvun puoliväliin perustuvien toimialaryhmätietojen avulla, että yksinkertainen vauhtipotentiaali kasvoi yli 70 prosenttia ajasta, toisin sanoen ostaa sektorialan ryhmiä, joilla on suurimmat voitot Ylivoimainen ostotilaus yli 80 vuotta kestäneen testijakson aikana Tämä strategia toimi 1 kuukauden, 3 kuukauden, 6 kuukauden, 9 kuukauden ja 12 kuukauden suoritusvälin ajan. Lisäksi Faber havaitsi, että suorituskykyä voitaisiin parantaa Lisäämällä yksinkertainen trendi vaatimuksen mukaisesti ennen kuin tarkastellaan kantoja. Strategian yksityiskohtia. Nyt esitetty strategia perustuu Faberin valkoisen kirjan tuloksiin. Ensinnäkin strategia perustuu kuukausittaisiin tietoihin ja p Ortfolio on tasapainotettu kerran kuussa Chartistit voivat käyttää kuukauden viimeistä päivää, kuukauden ensimmäistä päivää tai asetettua päivämäärää joka kuukausi Strategia on pitkä, kun SP 500 on 10 kuukauden yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa yläpuolella ja pois markkinoilta Kun SP 500 on alle 10 kk: n SMA: nsä Tämä perusajoitusmenetelmällä varmistetaan, että sijoittajat ovat poissa markkinoilta pitkien laskutrendien ja markkinoiden aikana pitkien pudotusten aikana. Tällainen strategia olisi välttänyt vuosien 2001-2002 karhumarkkinat ja suoliston Laskusuhdanteessa. Faber käytti takarotossaan kymmenen toimialaryhmää ranskalais-Fama CRSP - tietokirjastosta. Näitä ovat kulutustavarat, kulutustavarat, teollisuus, energia, teknologia, televiestintä, kaupat, terveys, apuvälineet ja muut. Viimeinen toimialaryhmä muu sisältää kaivokset, rakentaminen, liikenne, hotellit, yrityspalvelut, viihde ja rahoitus Yksittäisten ETF: iden etsimistä näiden ryhmien vastaamiseksi, tämä strategia yksinkertaisesti E yhdeksän sektorin SPDRs. Toinen vaihe on valita suorituskyky interval Chartists voi valita mitään kuukaudesta 12 kuukautta Yksi kuukausi voi olla hieman lyhyt ja aiheuttaa liiallista tasapainottamista Kaksitoista kuukautta voi olla vähän pitkä ja kaipaamaan liikaa liikkua Kompromissina tämä esimerkki käyttää kolmea kuukautta ja määrittää tuloksen kolmen kuukauden vaihtokurssilla, joka on prosentuaalinen voitto kolmen kuukauden ajanjaksolla. Kokoajien on sitten päätettävä, kuinka paljon pääomaa kohdennetaan kullekin sektorille ja Strategiaa kokonaisuudessaan Chartistit voisivat ostaa kolme parasta aluetta ja jakaa samansuuruiset summat kaikille kolmelle 33 Vaihtoehtoisesti sijoittajat voisivat panna painotetun strategian panostamalla eniten alkuun ja pienemmillä summilla seuraavilla aloilla. Buy Signal Kun SP 500 on Sen 10 kuukauden yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolella, ostaa sektorit, joilla on suurimmat voitot kolmen kuukauden aikajaksoissa. Sell-signaali Poistu kaikista asemista, kun SP 500 liikkuu 10 kuukauden yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa alapuolella Kuukausittaisen sulkemisperiaatteen mukaan. Korvaus Kuukausittain myydä sektoreita, jotka putoavat ylimmän kolmannen tason joukosta ja ostavat aloja, jotka siirtyvät ylimmälle kolmannelle tasolle. SectorCharts Sector Summary. Sektorin yhteenvetoa voidaan käyttää tämän strategian toteuttamiseen Kuukausittain Yhdeksän sektorin SPDR: tä näytetään yhdellä kätevällä sivulla, jossa on vaihtoehto lajitella prosentuaalisen muutoksen mukaan. Valitse ensin haluamasi aikataulu käyttämällä taulukon yläpuolella olevaa pudotusvalikkoa. Tämä esimerkki käyttää kolmen kuukauden suorituskykyä. Toinen tapa on lajitella Chg-otsikko Prosenttimuutoksella Tämä sijoittaa parhaiten toimivien alojen yläosaan. Käyrän sovittamisen riskin mukaan 12 kuukauden yksinkertainen liukuva keskiarvo on vahva trendi paremmin kuin kymmenen kuukauden SMA: n. Alla olevassa kaaviossa sininen Nuolet osoittavat, missä SP 500 rikkoi 10 kuukauden SMA: n mutta pitää 12 kuukauden SMA: n. Kahden liukuvan keskiarvon ero on melko pieni ja nämä erot todennäköisesti tasaantuvat ajan myötä. 12 kuukauden liukuva keskiarvo , On yhden vuoden keskiarvo, joka on houkutteleva pitkän aikavälin näkökulmasta. Hinta on nouseva esikuva, kun se ylittää tämän yhden vuoden liukuvan keskiarvon ja alaspäin suuntautuu, kun se on alhaisempi. Sektorin kiertostrategian lähtökohtana on se, että tietyt alat Paranee ja sijoittaminen näille aloille ylittää markkinat kokonaisuudessaan Vaikka 80 vuoden takaa testi vahvistaa tämän oletuksen, menneisyytesi ei takaa tulevaa suorituskykyä Kuten minkä tahansa strategian, itsekuria ja strategian noudattamista on ensiarvoisen tärkeää. On huonoa Kuukautta, ehkä jopa huonoja vuosia Pitkän aikavälin todisteita kuitenkin viittaa siihen, että hyvät ajat ylittävät huonoja aikoja Tätä strategiaa voidaan käyttää myös ensimmäisenä leikkauksena varastovalikoimalle Kauppiaat voivat keskittyä ponnisteluihinsa kolmen ensimmäisen sektorin sektorilla ja välttää varastot Alhaalla kuusi Muista, että tämä artikkeli on suunniteltu kaupankäynnin strategian kehittämisen lähtökohdaksi. Käytä näitä ideoita lisäämällä analyysiprosessia ja r Isk-palkkio preferences. Further Study. Point Kuva kaavio Thomas Dorsey. Tekninen analyysi rahoitusmarkkinat John J Murphy. Thomas Bulkowski s onnistunut sijoitustoiminta antoi hänelle eläkkeelle 36-vuotiaana Hän on kansainvälisesti tunnettu kirjailija ja elinkeinonharjoittaja, jolla on 30 vuotta varastossa Markkinakokemusta ja laajalti pidetään johtava asiantuntija kaavion kuviot Hän voidaan tavoittaa at. Tuppor tämän sivuston Napsauttamalla alla olevia linkkejä vie sinut Jos ostat jotain, he maksavat viittauksen. Bulkowski s 12 kuukauden siirtymässä Average. Written by ja Tekijänoikeus 2005-2017 Thomas N Bulkowski Kaikki oikeudet pidätetään Vastuuvapauslauseke Sinä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. Katso tietosuojaa koskeva vastuuvapauslauseke lisätietoja varten. Tässä artikkelissa käsitellään 12 kuukauden liukuvan keskiarvon käyttämistä sonnien ja karhujen markkinoiden havaitsemiseen. Keskimääräinen johdanto. Edellä esitetty on SP 500 - indeksin kuukausittaisten sulkemishintojen viivakaavio sekä 12 kuukauden liukuva keskiarvo näissä sulkeissa, jotka on merkitty punaisella. Kauden 2000-2002 alkupäässä, indeksi laski liukuvan keskiarvon alle A: ssa. Tämä oli signaali myydä ja siirtää käteisvaroihin. Vuoden 2007-2009 karhumarkkinoilla indeksi laski myös liukuvan keskiarvon alle B: ssa. Sekä Tapauksissa, indeksi pysyi liikkuvan keskiarvon alapuolella, kunnes elpyminen alkoi C: ssä ja D. Jos käytät kymmenen kuukauden liukuvaa keskiarvoa 12: n sijasta, hinta piisaa keskiarvon sinisellä ympyrällä ja myös CB-liikettä pitkin Ensimmäinen kosketus Ne olisivat aiheuttaneet tarpeettoman liiketoimen ostamaan sitten myydä tai päinvastoin, joten 12 kuukauden yksinkertainen liukuva keskiarvo toimii paremmin Hieman pidempi yksinkertainen liukuva keskiarvo vie sinut takaisin markkinoille hieman myöhemmin kuin C ja D kuin 10 kk: n yksinkertainen liukuva keskiarvo. Jos kokeilisit tätä, varmista, että käytät kuukausittaisten sulkemishintojen eikä kuukausittaisten korotusten tai alhaisimpien summien aikana. Tulet huomaamaan, että liikkuva keskiarvo pienentää alennusta ja riski ostaa ja pidättää. - Month Moving Keskimääräinen kaupankäynnin säännöt. Tämä ar E-kaupankäynnin säännöt. Tule markkinoille, kun SP 500 - indeksi nousee yli 12 kuukauden yksinkertaisen liukuvan keskiarvon sulkemishinnoista. Laske, kun indeksi laskee alle liukuvan keskiarvon. 12 kuukauden liikkuva keskiarvotestaus. Kysyin tohtori Tom Helgetiltä Suorittaa simulaatiota SP 500 - indeksissä tammikuusta 1950 maaliskuuhun 2010 Seuraavassa taulukossa esitetään osa hänen tuloksistaan. Tässä on kyse siitä, mitä hän kertoi testistä. Testaus kesti 1 3 1950 3 31 2010 20 515 päivää tai 56 17 vuotta GSPC-kaupoissa otettiin, kun lähikuva ylitti n-jakson yläpuolella kuukausittaisen yksinkertaisen liikkuva keskiarvon päivän aukiolla signaalin jälkeen. Paikat olivat poistuneet, kun läpimitta ylitti saman n-jakson alapuolella yksinkertaisen liukuvan keskiarvon signaalin kuluttua päivän auki Sallin, että osakeosuudet ostettaisiin Oma alkamisarvo oli 100 Kuukausittaisen yksinkertaisen liikkuvan keskiarvon kaudet vaihtelivat 6: stä 14: een. Optimointi paljasti paras suorituskyky 12 kuukauden SMA: ksi, jonka yhdistelmä oli 7 15 Jos yksi Ostaa 1 2 9 1954 järjestelmän ensimmäisestä kaupankäynnistä lähtien ja pidä lopettaa päivämäärä, jolloin CAR olisi ollut 7 36. Voit ladata kopion laskentataulukon tuloksista napsauttamalla linkkiä. Thomas kirjoitti ja tekijänoikeudet 2005-2017 Thomas N Bulkowski Kaikki oikeudet pidätetään Vastuuvapauslauseke Sinä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi Yksityisyyden suoja Vastuuvapauslauseke lisätietoja varten Mies on paras tietokone, jota voimme laittaa avaruusalustaan ​​ja ainoa, joka voidaan tuottaa massatuotannolla ammattitaidolla. Pre-Market News. Flash Quote Summary Interaktisten kaavioiden oletusasetus. Huomaa, että kun teet valintasi, se koskee kaikkia tulevia käyntejä Jos joskus olet kiinnostunut palauttamaan oletusasetuksemme, valitse Oletus Asetus yllä. Jos sinulla on kysyttävää tai sinulla on ongelmia oletusasetusten muuttamisessa, lähetä sähköpostia. Vahvista valintasi. Olet valinnut muuttamalla oletusasetusta Lainohakuun Tämä Koska olet muuttanut asetuksiasi uudelleen tai poistat evästeet Oletko varma, että haluat muuttaa asetuksiasi. On mielellämme. Pyydämme estämään mainosten estotoiminnon tai päivittämällä asetukset varmistaaksesi, että javascript ja evästeet Ovat käytössä, jotta voimme edelleen tarjota sinulle ennätykselliset markkinatiedot ja tiedot, joita olette odottaneet meiltä.